Le Forex Est Rentable Ou Pas

Sujet: Forex, rentable ou pas (36) Forum Forex mt5 ndash Introduction. Forex marché est à haut rendement et risque moyen de prendre profit par les opérations avec les taux de change. Instruments de travail au marché du Forex à bien des égards déterminer le résultat du trading de devises faites par les participants du marché Forex ndash clients courtiers. Chaque courtier Forex offre son propre terminal, mais la plupart des courtiers et des commerçants concourent à choisir MetaTrader 4 et MetaTrader 5 terminaux. Ce forum est créé pour ceux qui préfèrent le terminal de la série MetaTrader dans le commerce sur le Forex. Forex Forum mt5 ndash discussion commerciale. Les prévisions du marché Forex, les opinions indépendantes des traders débutants et les experts du marché des changes ndash tout cela vous trouverez au forum Forex de la discussion métiers. Solid expérience de travail sur le Forex est préférable, mais tous les venus, y compris les débutants Forex peuvent venir et partager leur opinion ainsi. Aide mutuelle et dialogue ndash le principal objectif de la communication au Forex-forum, consacré à la négociation. Forum Forex mt5 dialogue ndash avec les courtiers et les commerçants (sur les courtiers). Si vous avez une expérience négative ou positive du travail avec Forex broker ndash le partager au Forum Forex, lié aux questions de la qualité du service Forex. Vous pouvez laisser un commentaire sur votre courtier en disant sur les avantages ou les inconvénients du travail à Forex avec elle. Les revues globales des courtiers constituent une notation. Dans cette note, vous pouvez voir les dirigeants et les outsiders du marché des services Forex. Discussions libres au Forum Forex mt5 Vous êtes un commerçant et voulez vous détendre Alors Forex Forum pour des discussions gratuites est pour vous. Il ne fait aucun doute que la conversation sur des sujets proches du marché Forex est préférentiel. Ici, vous trouverez des blagues sur les commerçants, la caricature des courtiers Forex et plein taux de Forex au large. Bonus pour la communication à Forex Forum mt5 Ce forum est créé par les commerçants pour les commerçants et est destiné à la dérivation de profit. Cependant, chaque poste au forum Forex donne à son auteur un bonus forex. Qui peut être utilisé dans le commerce de forex au compte ouvert avec l'un des sponsors des forums. Ce petit cadeau est présenté dans le but de récompenser les traders professionnels pour le temps passé à notre forum. Nous apprécions votre choix de forex forum mt5 comme plateforme de communication. Version française par vBulletin-Ressources. com Fuseau horaire: GMT +1. Développé par vBulletinRIF Version 4.1.2 Copyright copy2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Conçu par Insta Media GroupCe qui est le numéro un erreur Traders Forex Faire Résumé: Les commerçants ont raison plus de 50 du temps, mais perdent plus d'argent sur les métiers de perdre qu'ils ne Gagner sur les métiers gagnants. Les commerçants doivent utiliser des arrêts et des limites pour imposer un ratio de risque rapporté de 1: 1 ou plus. Les mouvements importants du dollar américain contre l'euro et d'autres monnaies ont fait le forex plus populaire que jamais, mais l'afflux de nouveaux commerçants a été égalé par une sortie des commerçants existants. Pourquoi les mouvements de devises majeures entraînent des pertes de trader accrues? Pour découvrir, l'équipe de recherche DailyFX a regardé à travers des données de négociation amalgamées sur des milliers de comptes en direct d'un courtier FX important. Dans cet article, nous regardons la plus grande erreur que les commerçants de forex font, et une façon de commercer de façon appropriée. Qu'est-ce que le trader Forex moyen faire mal De nombreux commerçants de forex ont une expérience importante de négociation sur d'autres marchés, et leur analyse technique et fondamentale est souvent assez bonne. En fait, dans presque toutes les paires de devises les plus populaires que les clients négociés à ce broker FX majeur, les commerçants sont corrects plus de 50 du temps. Le graphique ci-dessus montre les résultats d'un ensemble de données de plus de 12 millions de transactions réelles menées par les clients d'un courtier FX majeur dans le monde en 2009 et 2010. Il montre les 15 paires de devises les plus populaires que les clients de commerce. La barre bleue montre le pourcentage de métiers qui s'est terminé par un bénéfice pour le client. Le rouge indique le pourcentage de transactions qui se sont soldées par une perte. Par exemple, en EURUSD, la paire de devises la plus populaire, les clients un important courtier en FX de l'échantillon étaient rentables sur 59 de leurs métiers, et ont perdu sur 41 de leurs métiers. Donc, si les commerçants ont tendance à avoir raison plus de la moitié du temps, ce qu'ils font mal Le tableau ci-dessus dit tout. En bleu, il montre le nombre moyen de commerçants pips gagnés sur les métiers rentables. En rouge, il montre le nombre moyen de pépins perdus en perdant des métiers. Nous pouvons maintenant clairement voir pourquoi les commerçants perdent de l'argent en dépit de faire droit plus de la moitié du temps. Ils perdent plus d'argent sur leurs métiers perdants qu'ils ne font sur leurs métiers gagnants. Letrsquos utiliser EURUSD comme un exemple. Nous savons que les transactions EURUSD étaient rentables 59 de l'époque, mais les pertes des traders sur EURUSD étaient en moyenne de 127 pips alors que les profits étaient seulement une moyenne de 65 pips. Alors que les traders étaient corrects plus de la moitié du temps, ils ont perdu près de deux fois plus sur leurs métiers perdants comme ils ont gagné sur les métiers gagnants perdre de l'argent dans l'ensemble. Le bilan de la paire GBPJPY volatile était encore pire. Les commerçants ont eu raison d'un impressionnant 66 du temps dans GBPJPY ndash thatrsquos deux fois autant de métiers réussis que ceux qui ont échoué. Cependant, les traders ont perdu de l'argent dans GBPJPY parce qu'ils ont fait une moyenne de seulement 52 pips sur les métiers gagnants, tout en perdant plus de deux fois ce ndash une moyenne de 122 pips ndash sur la perte de métiers. Coupez vos pertes tôt, laissez vos profits fonctionner Des livres d'échange innombrables conseillent les commerçants de faire ceci. Lorsque votre commerce va contre vous, fermez-le. Prenez la petite perte et essayez à nouveau plus tard, le cas échéant. Il est préférable de prendre une petite perte au début d'une grande perte plus tard. Inversement, quand un commerce va bien, n'ayez pas peur de le laisser continuer à travailler. Vous mai être en mesure d'obtenir plus de profits. Cela peut sembler simple ndash ldquodo plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui est notrdquo ndash mais il va à l'encontre de la nature humaine. Nous voulons avoir raison. Nous voulons naturellement tenir à des pertes, en espérant que ldquothings tourneront autour dequo et que notre commerce ldquowill être rightrdquo. En attendant, nous voulons prendre nos métiers rentables de la table tôt, parce que nous avons peur de perdre les bénéfices que wersquove déjà fait. C'est ainsi que vous perdez le commerce d'argent. Lors de la négociation, il est plus important d'être rentable que d'avoir raison. Alors prenez vos pertes tôt, et laissez vos profits fonctionner. Comment le faire: Suivez une règle simple Éviter le problème de pertes décrit ci-dessus est assez simple. Lors de la négociation, suivez toujours une règle simple: toujours chercher une plus grande récompense que la perte que vous risquer. C'est un conseil précieux qui peut être trouvé dans presque tous les livres de négociation. Typiquement, cela s'appelle un rapport ldquo riskreward rdquo. Si vous risquez de perdre le même nombre de pips que vous espérez gagner, alors votre ratio de risque est de 1 à 1 (parfois écrit 1: 1). Si vous ciblez un bénéfice de 80 pips avec un risque de 40 pips, alors vous avez un ratio de risque 1: 2. Si vous suivez cette règle simple, vous pouvez être juste sur la direction de seulement la moitié de vos métiers et toujours faire de l'argent parce que vous gagnerez plus de profits sur vos métiers gagnants que les pertes sur vos métiers perdants. Quel ratio devez-vous utiliser Cela dépend du type de commerce que vous faites. Vous devez toujours utiliser un ratio minimum 1: 1. De cette façon, si vous avez raison juste la moitié du temps, vous allez au moins égaler. Généralement, avec des stratégies de trading de probabilité élevée, telles que les stratégies de trading de gamme, vous voudrez utiliser un ratio plus faible, peut-être entre 1: 1 et 1: 2. Pour les transactions à probabilité plus faible, comme les stratégies de négociation de tendances, un ratio de risque plus élevé est recommandé, par exemple 1: 2, 1: 3 ou même 1: 4. Rappelez-vous, plus le ratio riskreward que vous choisissez, le moins souvent vous devez prédire correctement la direction du marché afin de faire de l'argent trading. Respectez votre plan: Utilisez les arrêts et les limites Une fois que vous avez un plan de négociation qui utilise un ratio riskreward approprié, le défi suivant est de s'en tenir au plan. Rappelez-vous, il est naturel pour les humains de vouloir tenir sur les pertes et de prendre des bénéfices tôt, mais il fait pour le commerce mauvais. Nous devons surmonter cette tendance naturelle et supprimer nos émotions de la négociation. La meilleure façon de le faire est de mettre en place votre métier avec Stop-Loss et ordres Limiter dès le début. Cela vous permettra d'utiliser le rapport de risque approprié (1: 1 ou plus) dès le début, et de s'en tenir à elle. Une fois que vous les définissez, donrsquot les toucher (Une exception: vous pouvez déplacer votre arrêt en votre faveur pour verrouiller les profits que le marché se déplace en votre faveur). Gérer votre risque de cette façon est une partie de ce que de nombreux commerçants appellent ldquomoney managementrdquo. Beaucoup de commerçants de forex les plus réussis ont raison sur la direction marketrsquos moins de la moitié du temps. Puisqu'ils pratiquent la bonne gestion de l'argent. Ils réduisent leurs pertes rapidement et laisser leurs profits fonctionner, de sorte qu'ils sont encore rentables dans leur négociation globale. Cette règle fonctionne vraiment absolument. Il ya une raison pour laquelle tant de commerçants le défendent. Vous pouvez facilement voir la différence dans le tableau ci-dessous. Les 2 lignes du graphique ci-dessus montrent les rendements hypothétiques d'une stratégie de négociation RSI de base sur USDCHF en utilisant un graphique de 60 minutes. Ce système a été développé pour imiter la stratégie suivie par un très grand nombre de clients vivants, qui ont tendance à être des commerçants de gamme. La ligne bleue montre le ldquorawrdquo retours, si nous exécutons le système sans aucun arrêt ou limite. La ligne rouge montre les résultats si nous utilisons des arrêts et des limites. Les résultats améliorés sont évidents. Notre système ldquorawrdquo suit les commerçants d'une autre manière ndash, il a un pourcentage élevé de victoire, mais perd encore plus d'argent sur la perte de métiers qu'il gagne sur les gagnants. Le ldquorawrdquo systemrsquos métiers sont rentables un impressionnant 65 du temps pendant la période d'essai, mais il a perdu une moyenne de 200 sur la perte de métiers, tout en faisant une moyenne 121 sur les métiers gagnants. Pour nos paramètres Stop et Limit dans ce modèle, nous mettons l'arrêt à une constante de 115 pips, et la limite à 120 pips, ce qui nous donne un ratio riskreward légèrement supérieur à 1: 1. Étant donné qu'il s'agit d'une stratégie de négociation de la fourchette RSI, un ratio de risque inférieur nous a donné de meilleurs résultats, car il s'agit d'une stratégie à forte probabilité. 56 des opérations dans le système étaient rentables. En comparant ces deux résultats, vous pouvez voir que non seulement les résultats globaux sont meilleurs avec les arrêts et les limites, mais les résultats positifs sont plus cohérents. Les tirages tendent à être plus petits, et la courbe d'actions un peu plus lisse. De plus, en général, une récompense de risque de 1 à 1 ou plus était plus rentable que celle qui était inférieure. Le graphique suivant montre une simulation pour définir un arrêt à 110 pips sur chaque transaction. Le système a obtenu le meilleur profit global à un niveau de 1 à 1 et de 1 à 1,5 de riskreward. Dans le tableau ci-dessous, l'axe de gauche vous montre le rendement global généré dans le temps par le système. L'axe du bas montre les ratios riskreward. Vous pouvez voir la montée raide juste au niveau 1: 1. À des niveaux de risque plus élevés, les résultats sont largement similaires au niveau 1: 1. Encore une fois, nous notons que notre stratégie de modèle dans ce cas est une stratégie de négociation de la gamme de probabilité élevée, de sorte qu'un faible ratio de risque est susceptible de bien fonctionner. Avec une stratégie de tendances, nous nous attendrions à de meilleurs résultats à un riskreward plus élevé, car les tendances peuvent continuer en votre faveur pour bien plus longtemps qu'un mouvement de prix à portée de gamme. Plan de jeu: Quelle stratégie dois-je utiliser Trade forex avec des arrêts et des limites fixées à un rapport de risque de 1: 1 ou plus Chaque fois que vous placez un commerce, assurez-vous que vous utilisez une ordonnance stop-loss. Assurez-vous toujours que votre objectif de profit est au moins aussi loin de votre prix d'entrée que votre stop-loss est. Vous pouvez certainement fixer votre objectif de prix plus élevé, et devrait probablement viser 1: 2 ou plus lors de la négociation de tendance. Ensuite, vous pouvez choisir la direction du marché correctement seulement la moitié du temps et toujours faire de l'argent dans votre compte. La distance réelle que vous placez vos arrêts et les limites dépendra des conditions sur le marché à l'époque, comme la volatilité, la paire de devises, et où vous voyez le soutien et la résistance. Vous pouvez appliquer le même ratio de risque à n'importe quel métier. Si vous avez un niveau d'arrêt de 40 pips loin de l'entrée, vous devriez avoir un objectif de profit 40 pips ou plus loin. Si vous avez un niveau d'arrêt 500 pips loin, votre objectif de profit devrait être à au moins 500 pips de suite. Pour nos modèles dans cet article, nous avons simulé un traderrdquo ldquotypical en utilisant l'une des stratégies de négociation intraday gamme plus courante et simple il ya, après RSI sur un graphique de 15 minutes. Règle d'entrée: Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez au marché sur l'ouverture de la barre suivante. Lorsque le RSI passe au-dessous de 70, vendez au marché sur l'ouverture de la barre suivante. Règle de sortie: La stratégie quittera une direction de négociation et de retour lorsque le signal opposé est déclenché. Lorsqu'il ajoute les arrêts et les limites, la stratégie peut fermer un échange avant qu'un stop ou une limite ne soit atteint, si le RSI indique qu'une position doit être fermée ou retournée. Lorsqu'un ordre Stop ou Limit est déclenché, la position est fermée et le système attend pour ouvrir sa prochaine position conformément à la Règle d'Entrée. Les traits des commerçants réussis Au cours des derniers mois, l'équipe de recherche DailyFX a étudié de près les tendances commerciales des clients d'un grand courtier de FX, en utilisant leurs données commerciales. Nous avons parcouru un nombre énorme de statistiques et de dossiers commerciaux anonymes afin de répondre à une question: Qu'est-ce qui sépare les commerçants prospères des commerçants échoués? Nous avons utilisé cette ressource unique pour distiller certains des pratiques les plus répandues que les commerçants prospères suivent, comme le meilleur moment de la journée, l'utilisation appropriée de l'effet de levier, les meilleures paires de devises et plus encore. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Forex rentable est impossible Inscrit en août 2008 Statut: Membre 224 Posts TAKE IT EASY Prenez une respiration profonde CALM DOWN Premièrement, je ne veux pas vous insulter personnellement commerçant. Je suis ici pour discuter des choses avec un esprit ouvert. Mais j'ai une question: comment n'importe qui commerce forex rentable pendant un certain temps, disons un an. Parce que dans le court terme, vous pouvez vous retrouver avec quelques pépins sur chaque commerce, mais à mon avis, qui est encore le jeu. Si vous roulez les dés quelques fois il ya un changement qu'il frappe le nombre 2 quelques fois dans une rangée. Mais l'homme qui lançait ces dés ne lui fit rien. C'était juste la chance du lancer. Donc, ce que je dis, c'est que quelque chose comme 95 des commerçants échouent. Que se passe-t-il si les 5 qui se portent bien sur le marché forex ont juste de la chance. Tout le monde sur le marché des changes est rouler les dés et certaines personnes ont quelques fois dans une rangée le même nombre. Chaque mouvement sur ces délais à court terme comme les cartes 1m, 5m et 15m sont si difficiles à prévoir. Il ya à de nombreux facteurs à determain où le prix va. Par exemple, les nouvelles, le pétrole, les marchés boursiers, les gouvernements, l'intervention des banques centrales, le nombre d'emplois et les banques ofcourse et les fonds spéculatifs de créer des actions propres prix. Si vous avez fait un plan où le prix va, toutes ces choses sont impossibles à calculer dans votre plan de trading. La seule façon que je vois comment trading forex pourrait être rentable est d'entrer sur les tendances à long terme et juste le suivre. Maintenant, permet d'ouvrir la discussion Par la voie s'il vous plaît ne venez pas ici en disant: Je commerce depuis trois mois maintenant et 8 de mes 10 métiers sont dans le vert. Parce que ça ne signifie rien. Un ami à moi gagne toujours quelque chose dans la loterie, alors que je suis membre depuis 10 ans et je n'ai jamais rien gagné plus gros que 10 euros. Alors, qu'est-ce que cela signifie que c'est juste de la chance. Certaines personnes l'ont, et d'autres pas. Be friendly guys Inscrit en septembre 2007 Statut: Membre 92 Messages Dans le long terme, la compétence est plus important que la chance. Vous pouvez obtenir de la chance sur une aubaine individuelle, un seul métier, mais la réussite des échanges réussie n'est pas la chance. C'est une carrière. Ive été commercial pendant deux ans maintenant, constamment rentable. Jamais soufflé un compte. Salut Maarten Heres juste mes deux cents au sujet. Je vais devoir vous poser une question d'abord. Êtes-vous baser le succès de quiconque sur ces délais courts Si vous êtes, puis votre droit À mon avis, la chance a beaucoup à faire avec les délais plus faibles, mais la compétence est également un élément essentiel nécessaire. Si on est capable de noter un motif répétitif, même sur les délais plus bas, puis ils feront un profit temps et encore. Il ya beaucoup de facteurs impliqués, c'est pourquoi vous devez garder la trace d'eux aussi. Je rêve, donc je deviens. Adhésion révoquée Inscrit décembre 2005 2 300 messages Chaque mouvement sur ces délais à court terme comme les cartes 1m, 5m et 15m sont si difficiles à prédire. 1er. Nous n'essayons pas de prédire quoi que ce soit, nous nous appuyons sur l'élan des prix. 2ème. Essayer de négocier ces courts TFs est ridicule, façon de beaucoup de bruit du marché, vous devez utiliser un TF assez longtemps que le bruit n'est pas un tel facteur et permet à l'élan de porter votre position 3e. La chance n'est pas impliqué, vous devez avoir un avantage, tout comme le casino qu'ils font des millions avec un bord très petit. La même pute. Je sens votre frustration, et je pense que la plupart des commerçants peuvent se rapporter à cela. Négocier est une façon difficile de gagner sa vie, malgré ce que les infopublicités de fin de soirée peuvent réclamer. Le taux d'échec pour toute entreprise qui exige du talent, des compétences, et peut-être même la chance est toujours plus élevé que le taux de réussite. Plus la tâche est difficile, plus le taux d'échec est élevé. Combien de commerçants réussissent à négocier Forex Il est difficile au mieux de spéculer. Qu'est-ce que le succès Est-ce faire un revenu de 6 chiffres, gagnant plus de 5 par an, ou peut-être même simplement tenir sur votre capital Aussi, comment définissez-vous l'échec Est-ce perdre votre part, ou est-il juste à pied de l'entreprise Supposer que l'échec de négociation est de perdre tout votre capital dans la première année de négociation. Si c'est vrai, est-ce vraiment une surprise que 90-95 des commerçants de détail à la fine pointe perdent tout leur argent dans un laps de temps relativement courte La plupart des individus ont l'attente irréaliste qu'ils peuvent faire une fortune rapide avec un petit investissement par plus de levier et Sur le commerce sans aucune formation, d'expérience, ou un plan d'affaires bien pensé. Bien sûr, vous pouvez toujours trouver quelqu'un ou quelque chose à blâmer sur votre manque de succès (comme la manipulation de courtier, des interventions bancaires, des événements aléatoires, ou même des taches solaires et El Nio), mais je crois personnellement que vous êtes seulement un échec si vous quittez. Assumer la responsabilité de vos réussites et échecs, et si vous n'êtes pas voir les résultats que vous désirez, creusez profondément et trouver ce qu'il faut pour faire de vos objectifs une réalité. Jusqu'à récemment, il était une croyance largement répandue que 90 de toutes les entreprises de démarrage a échoué dans les 1-5 premières années. Maintenant, des statistiques plus précises émergent qui montrent les chiffres à être plus proche de 50-60. Peut-être que ce sera vrai pour le commerce aussi, mais même si elle ne le fait pas, n'oubliez pas que l'échec est facile et exige peu d'effort alors que le succès est un défi et exige du travail acharné et de dévouement. Réfléchissez, Maarten. Si d'autres ont appris à réussir à ce jeu, vous pouvez potentiellement aussi. Visitez mon journal ici. Inscrit en décembre 2007 Statut: Membre 18 Messages Je poste rarement sur le FF, mais j'ai vu beaucoup de ces postes récemment - questionnement (ou, dans certains cas, affirmer avec audace) qu'il est impossible de commercer avec succès à long terme, ou Que toute perspective à long terme de succès est pondérée beaucoup plus vers la chance que de bonnes pratiques commerciales. Permettez-moi d'aborder cette question aussi complètement que possible, j'espère que dans un ordre un peu logique. Les horaires sur lesquels vous négociez (1m, 5m, etc.) seront sans doute exposés à une quantité importante de bruit - les communiqués de presse ou d'autres pics de liquidité seront beaucoup plus susceptibles de vous arrêter si vous maintenez serré-stop, court À-terme. Je ne dis pas qu'il est impossible de négocier des échéances plus courtes, mais seulement pour quelqu'un qui est inquiet (et semble accablé) par les nombreux facteurs qui influent sur le marché, je pense que des délais plus long serait un meilleur pari. Je vais maintenant parcourir le processus que j'utilise personnellement pour construire des systèmes de négociation. Oui, je n'ai jamais échanger un système avec une base statistique solide, puisque le commerce autre chose que cela serait impossible pour moi de mettre une foi de longue date en, et par la suite impossible de mentalement coller avec en temps de plus grand tirage. Même une EA que j'avais personnellement testé et jugé statistiquement significative dans son attente serait très difficile de rester avec les stries perdantes. Mais je divague. La première étape du processus est d'identifier les variables que vous croyez créer un léger avantage statistique - où étant donné 1000s d'incidents de cette variable se produise, vous vous attendez à la chance de quotsomethingquot se produisant un peu plus 5050 (plus le ratio, plus le bord De cette variable particulière). Une fois que vous avez cette variable, vous cherchez d'autres variables qui peuvent être utilisés en conjonction pour augmenter encore votre résultat statistique en filtrant certains des métiers initiaux. Finalement, vous avez une condition d'entrée qui pourrait être exprimée sous la forme d'une instruction if: si x3 et y5 et z10, vous placez un arrêt de stopell d'achat à un certain point prédéfini (les nombres et les variables utilisés sont complètement arbitraires. Je définis z.). Sur cette note, pour créer vraiment un système dans lequel vous avez une confiance statistique, tout - chaque action possible que vous prenez entrée, existante ou modifiant une position - doit être définie. Donc, à ce stade, ce que vous avez Vous avez essentiellement seulement une condition d'entrée où vous êtes convaincu que lorsque x, y et z s'alignent d'une certaine manière le résultat sur de nombreuses instances devrait être dans une attente statistique. Est-ce à dire que vous avez un système gagnant et peut conquérir le monde Si seulement il était si facile. À ce stade - qui est honnêtement le point que de nombreux commerçants s'arrêtent à, si elles définissent même des choses si précisément à tout - vous savez tout simplement quand entrer sur le marché. C'est tout. Vous n'avez aucun concept de gestion de l'argent, arrêtez le placement (pip fixe ou variable selon la volatilité récente), ou les conditions de sortie. Comment allez-vous définir ces paramètres de la même manière que vous avez défini l'entrée. En regardant des milliers d'occurrences où votre système a produit une entrée, puis en mesurant minutieusement les variations de tous les éléments ci-dessus. Sons assez fastidieux droit Eh bien, il est, mais il est double pour ceux qui ont la patience et les facultés logiques raisonnables. Laisse moi te donner un exemple. (Disclaimer: ce n'est en aucun cas un système réel - je suis littéralement faire cela en ce moment sans aucune base en rien. Je vais vous le vendre si) Dites que vous avez défini votre calendrier comme les graphiques quotidiens. La condition d'entrée que vous avez définie est que quand le RSI 96 est au-dessus de 50 ET quand vous avez une barre intérieure ET quand le prix casse la barre intérieure par au moins 15 pips (par l'utilisation d'un achat). Votre arrêt de perdre est basé sur une mesure constante de la volatilité récente (ATR, etc), et vous utilisez le dimensionnement de position fractionnaire fixe pour votre MM. Votre sortie est définie comme chaque fois que le mouvement atteint 1,5R dans le bénéfice. Vous coupez aussi mécaniquement les pertes en fonction des autres facteurs x, y, z que vous observez à la fin d'une période donnée (à la fin de la journée, dans ce cas). Toutes les actions de négociation sont prises à la fin de la période, et seulement à la fin de la période, pour rester 100 statistiquement cohérentes. Donc, maintenant vous avez un système qui est complètement défini, mais fonctionne-t-il La seule façon de répondre à cela (en dehors de la négociation en direct, bien sûr), est d'abord backtest plus de 1000s d'occurrences. Un autre point est que dans un système basé sur une statistique, vous devez prendre chaque INCIDENCE d'un commerce qui s'aligne avec vos variables, ce qui rend plus difficile à faire sur les cadres inférieurs sans EA à moins que vous voulez regarder le moniteur à la fin de Chaque période comme un insomniaque fou. Backtesting sur une grande taille d'échantillon avec 100 règles commerciales définies vous permettra de voir comment votre système aurait effectué au cours d'une certaine période de temps. Pour le dire clairement, quand je dis backtest, je ne veux pas dire ce que je pense beaucoup dans ce forum faire: en regardant leur graphique sur un couple d'années (ou des mois - voire des semaines.) Et gaiement comptant dans leur tête quotwinner, Vainqueur, gagnant, perdant, gagnant, gagnant, perdant, gagnant, tout en se concentrant sur les finitions sur les prochaines années 200 pieds mega yacht. Le test devrait être rien de moins que scientifique. Vous êtes un spécialiste du marché, essayant de créer une théorie du marché, donc chaque étape du processus doit être définie et testable. Vous saurez que vous faites ce droit quand vous ne pensez pas à tout l'argent que vous allez faire, mais plutôt simplement l'enregistrement, en détail, toutes les données que vous allez avoir besoin de bien formuler une théorie convaincante comme un côté Vous allez également limiter les biais de test, puisque vous ne serez plus essayer de prouver quoi que ce soit, mais simplement de tester pour voir si elle pourrait être une théorie tenable. Disons que vous faites cela, et vous trouvez que votre système de plus de 5000 métiers consécutifs aurait produit un taux de victoire de 55 et un taux moyen de perte de revenu, comme un pourcentage de R, de 1,31. En bref, pour ceux qui n'ont pas fait cela avant, la construction d'un système est toujours un équilibrage de deux facteurs souvent concurrents: taux de victoire et ave winave perdre ratio. En général, ils sont inversement corrélés à un degré. Un système de tendance suivant, où vous avez généralement des gagnants multiples R élevé aura généralement un ratio de perte élevé, mais un taux de victoire inférieur (souvent en dessous de 50). Un système de scalping, d'autre part, où vous êtes plus rapide à prendre des bénéfices, aura généralement un taux de victoire plus élevé, mais un plus bas ave winave perdre ratio, puisque, bien, vous êtes plus rapide à prendre des bénéfices et donc ne pas capitaliser sur les grands R se déplace. C'est l'équilibre de ces deux facteurs qui crée votre espérance - et, si vous avez développé un bon avantage, espérons-le positif. Donc nous sommes encore fait Haha - pas tout à fait. Ces deux facteurs ne sont qu'une petite partie de la réussite d'un système. En fin de compte, vous devriez vous concentrer sur le plus grand facteur qui déterminera le succès de votre système le plus important: sa rentabilité annuelle annuelle. Et le ratio lui-même n'est qu'une partie de la bataille. Bien sûr, vous pouvez avoir un ratio 501, mais si vous avez un retrait maximum de 60 que le ratio est quelque peu trompeuse, même avec ce retour 3000. Vous pouvez bien sûr diminuer le retrait en diminuant votre risque de position, mais qui diminuera aussi exponentiellement le ratio en raison de moins de composante à la hausse. En fin de compte, vous êtes à la recherche d'un ratio décent - mais plus important encore, un rabais raisonnable qui est psychologiquement appétissant pour vous, et dont votre système peut raisonnablement récupérer. Après que vous avez que, pour une mesure supplémentaire de confiance, vous devriez effectuer un test de Monte Carlo sur votre 1000s de résultats. Vous voulez vous assurer que 1,000,000s de permutations des résultats sont cohérentes, et que les résultats que vous avez obtenus n'étaient pas seulement le produit d'un séquençage historique chanceux. Enfin, une fois que vous avez tout cela, alors vous êtes enfin prêt à. Avant. Comment glamour, hein Alors, vous avancez le test du système sur un couple de mois, et si elle fonctionne clairement dans l'attente statistique, alors, et seulement alors, êtes-vous prêt à aller vivre. Quelques autres remarques sur le développement du système: 1. Assurez-vous que la taille de votre échantillon est suffisamment grande. La construction d'un système de plus de 50 à 100 métiers est une sottise totale, et l'ajustement de la courbe, au sens négatif du mot (la stratégie ardue ci-dessus étant au sens le plus positif). Vous êtes un scientifique, et vous avez besoin de suffisamment de résultats pour formuler une théorie du marché plausible. 2. Assurez-vous que TOUT est mesurable et défini. Sinon, votre système aura des éléments d'incohérence. La rêverie prie sur ces petites poches d'incohérence de test et peut fausser considérablement vos espérances statistiques si vous lui permettez de fuir dans un système conçu avec moins de 100 de précision. 3. Assurez-vous que votre période d'essai comprend divers marchés, et de préférence fonctions sur de nombreuses conditions de marché et de nombreuses années. Encore mieux si elle fonctionne largement dans différentes devises, mais ce n'est pas essentiel. Essentiellement, vous voulez limiter l'expérience d'ajustement de courbe myopique, où votre système est hautement calibré à un ensemble rigide de paramètres de marché. Si, par exemple, votre système fonctionne très bien en 2008, assurez-vous que cela fonctionne bien en 200x, puisque 2008 n'est pas nécessairement largement représentatif. 4. Rappelez-vous toujours qu'il y aura des erreurs d'essai. Que certains postes soient différents, ils ne sont pas entrés en fonction des changements de propagation, des erreurs de cartographie (si tout va bien si vous choisissez un bon aliment) et de la tendance à un biais positif humain (atténué par 100 paramètres rigides). Généralement, un système de calendrier plus court sera affecté plus mon problème de changement de propagation que d'un plus long terme. Whew Ainsi, vous l'avez: un système que vous pouvez mettre un bon degré de foi dans l'avancement. Et cela, Mesdames et Messieurs, c'est tout ce que vous pouvez espérer dans le commerce. Pourquoi bien, enfin pour aborder la question initiale dans le fil, parce que vous ne pouvez jamais, jamais, jamais s'éloigner du fait que le marché est incertain, et qu'à tout moment à l'avenir, il peut se comporter complètement différemment de toute façon qu'il S'est comporté avant. Donc, c'est que la chance, alors seulement si vous définissez la chance que le marché consistant se comporter basé sur l'attente solide. À ce point, il devient juste une question de sémantique. Une chose qui n'est certainement pas de chance, cependant, sont les traces à long terme des succès de ce type de legs est le produit de la superposition systématique des contraintes robustes sur les marchés. Mais qu'en est-il quand les systèmes cessent de fonctionner - ne pas alors nier les réalisations en cours et faire tout un tour chanceux Pas du tout. D'une part, plus le système est robuste et largement fonctionnel, moins il est probable qu'il cessera de fonctionner - ce qui est bien sûr une caractéristique de conception qui n'a rien à voir avec la chance. Bien sûr, Chris, mais même ceux qui peuvent cesser de travailler aussi - n'est-ce pas la chance Eh bien, oui, dans ce sens très rigide je suppose que vous pourriez définir cette composante de chance inextricable comme la quotduration de temps qu'un système robuste fonctionne avant qu'il ne fonctionne plus . J'accepterai ce point limité, mais encore une fois, j'accepte plus que l'incertitude inévitable, que vous aurez besoin dans n'importe quel effort que vous examinez. Vous pouvez démarrer une entreprise de jus d'orange qui fait grand année après année pendant 20 ans jusqu'à ce que la FDA sort et dit que le jus d'orange frappe 10 ans de la vie moyenne, et le marché complètement shrivels up. Je ne regarde jamais un système que je développe comme une chose sûre, ou quelque chose où je peux simplement press play, entrer dans un coma de 50 ans et réveiller l'homme le plus riche au monde. Encore une fois, c'est là que le succès à long terme ne doit pas être confondu avec la chance. Il ya toujours des incontrôlables exogènes (cygnes noirs, en quelque sorte), mais la partie qui n'est pas chanceuse est d'avoir un mécanisme de rétroaction pour reconnaître quand il s'est passé, et avoir un plan en place pour quand il le fait. Pour le ramener à l'exemple, disons que le système que vous avez conçu a eu un retrait maximal, sur une période de 15 ans, de 20. Avec l'analyse de Monte Carlo, sur des millions de permutations basées sur 1000s d'observations initiales, vous concluez que vous avez Une confiance de ne jamais tomber en dessous d'un 25 prélèvement. Est-ce à dire que cela n'arrivera jamais - est-ce la certitude que vous cherchiez Pas du tout. Cela peut très bien arriver en fait, je dirais que, étant donné le temps qu'il faudra, cela se produira, puisque, après tout, ce n'est qu'une confiance. Même une confiance 100 serait toujours basée sur seulement x milliers d'occurrences, ne jamais échapper à l'incertitude de ce qui peut venir. Ce que vous savez, cependant, c'est que si vous tombez en-dessous de 25 rabais alors vous commencez à s'aventurer en dehors de l'attente statistique. Alors vous faites un échec sûr. Vous l'écrivez sur votre mur et vous vous y tiendrez quoi qu'il arrive. Si le système ne viole jamais x drawdown, alors je vais cesser de négocier jusqu'à ce que je suis à nouveau assuré qu'il fonctionne dans l'attente et que le retrait était simplement un événement de déviation standard si, cependant, il ne reprend pas son fonctionnement normal - s'il ne récupère pas À partir du tirage basé sur une attente logarithmique raisonnable - alors il est temps de revenir à la planche à dessin, de comprendre ce qui a changé, de modifier vos variables en conséquence, et de s'efforcer de développer une version de votre système qui intègre tous vos 1000s précédentes d'occurrences Et les nouveaux qui avaient précédemment jeté. Curve-fitting Sure, mais encore sur beaucoup, beaucoup d'occurrences de sorte qu'il fonctionne largement. Le plus robuste votre modèle en premier lieu, les moins de changements que vous aurez probablement à faire, et il sera plus facile de les intégrer sans une refonte complète. Eh bien, thats à ce sujet de moi pour aujourd'hui. J'espère que cela a été utile. Je sais évidemment que cela peut sembler écrasant, mais c'est tout simplement la réalité qui m'a permis d'avoir un succès constant. Arrêtez de chercher la certitude, cessez de vous soucier de la chance et concevez quelque chose qui s'avérera être infiniment viable. Devenez un spécialiste du marché, créez une théorie de marché viable, jouez jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner (si tout va bien, vous serez mort bien avant que cela arrive), puis disposez d'un mécanisme de rétroaction prêt à rouler the punches, make your adjustments, and continue moving forward. And specifically for the initial poster, dont worry so much about all the millions of factors that move the market. Stop trying to know and control everything - you cant and you dont need to. Perhaps you found Chriss post boring (for some of us it is things that we know or have heard before), but at least his post is something that adds value to this thread (something you have not done, but I truly wish you would aspire to do). Since his last post I went back and read his other 2 previous messages, and at least he only communicates things that could be potentially informative and helpful to the members of the forum. Perhaps we would all do well to follow his example. If I misinterpreted your comment, Tdion, I apologize. Visit my journal here. I wish you luck as well. I have been at this game longer than you, and my advice is watch WHAT you listen to. The message is more important than the messenger. Now I understand that a venue like this is full of bad advice from individuals that have nothing of value to share, but each trader can weigh that information against their own experience and research to see if it useful to them. In the end we are responsible for own decisions and actions. Visit my journal here. One of the greatest traders (W. D Gann) took 10 years to master his craft, and he did it wo the use of computers. You should expect to spend a lot of time mastering this. Anyone can trade profitably, you just need to immerse yourself into the world of trading. read, read. read, paper tradedemo trade until your profitable for 1 year. THEN, start with a small account. If you blow out your account, repeat the demo trading until you understand why you blew out, then start out again. One other thing, keep your expectations reasonable. Forget buying at the extreme lowselling at the extreme top. It is not required for profitable trading. Money Management is the key. ----Gann died broke---- Thankyou for taking the time to watch this news bullitin.