Télécharger Ebooks: 1 Le moteur de recherche multimédia filesdock correspond aux requêtes de recherche de sites tiers, aux réseaux d'affiliés offrant un accès illimité au contenu de divertissement sous licence. Filesdock fournit aux visiteurs qui recherchaient autrement le contenu libre pour apprécier plus pour moins. Raisons possibles: La carte de crédit saisie peut présenter des fonds insuffisants. Le numéro de carte de crédit ou le numéro CVV n'a pas été saisi correctement. Votre banque émettrice n'a pas été en mesure de faire correspondre la CVV ou la date d'expiration à la carte de crédit fournie. Votre adresse de facturation saisie ne correspond pas à l'adresse de facturation de votre carte de crédit. La carte de crédit soumise est déjà utilisée. Essayez d'utiliser une autre carte. Conception du système de négociation de fréquence élevée et gestion des processus Conception du système de négociation à haute fréquence et gestion des processus Conseiller: Roy E. Welsch. Département: Conception et gestion du système. Éditeur: Massachusetts Institute of Technology Date d'émission: 2009 Les entreprises de négoce de nos jours sont fortement tributaires de l'exploration de données, la modélisation informatique et le développement de logiciels. Les analystes financiers exécutent de nombreuses tâches similaires à celles des logiciels et des industries manufacturières. Cependant, l'industrie des finances n'a pas encore adopté pleinement les cadres de conception et les approches de gestion des procédés qui ont été couronnés de succès dans les industries des logiciels et de la fabrication. De nombreuses méthodologies traditionnelles pour la conception de produits, le contrôle de la qualité, l'innovation systématique et l'amélioration continue dans les disciplines d'ingénierie peuvent être appliquées dans le domaine des finances. Cette thèse montre comment les connaissances acquises dans les disciplines d'ingénierie peuvent améliorer la conception et la gestion des processus des systèmes de négociation haute fréquence. Les systèmes de négociation à haute fréquence sont basés sur le calcul. Ces systèmes sont des systèmes logiciels automatiques ou semi-automatiques qui sont intrinsèquement complexes et nécessitent un degré élevé de précision de conception. La conception d'un système de négociation à haute fréquence relie plusieurs domaines, y compris la finance quantitative, la conception de systèmes et l'ingénierie logicielle. Dans le secteur de la finance, où les théories mathématiques et les modèles commerciaux sont relativement bien étudiés, la capacité de mettre en œuvre ces modèles dans les pratiques commerciales réelles est l'un des éléments clés de la compétitivité des entreprises d'investissement. (Suite) Cette thèse fournit une étude détaillée composée de la conception de systèmes de négociation à haute fréquence, de la modélisation et des principes du système et de la gestion des processus Pour le développement de systèmes. Un accent particulier est mis sur le backtesting et l'optimisation, qui sont considérés comme les éléments les plus importants dans la construction d'un système commercial. Cette recherche construit des modèles d'ingénierie de système qui guident le processus de développement. Elle utilise également des systèmes de négociation expérimentale pour vérifier et valider les principes traités dans cette thèse. Enfin, cette thèse conclut que les principes et les cadres d'ingénierie des systèmes peuvent être la clé du succès de la mise en œuvre de systèmes de négociation à haute fréquence ou d'investissements quantitatifs. Thesis (S. M.) - Institut de technologie du Massachusetts, programme de conception et de gestion des systèmes, 2009. Catalogué à partir de la version PDF de la thèse. Comprend des références bibliographiques (p 78-79). Mots-clés: Programme de conception et de gestion des systèmes. My AccountTrading Systems: Dépannage et optimisation Même après avoir réussi à concevoir et à construire un système de négociation, un commerçant peut constater que son système est imparfait. Il peut y avoir certains problèmes, comme un événement qui continue à générer des pertes ou peut-être les règles sont trop larges et doivent être optimisés. Quelle est la façon la plus simple de résoudre le problème? Quelle est l'efficacité de l'optimisation Cette section vous montrera comment résoudre et optimiser votre système de trading pour maximiser les profits et minimiser les pertes. Dépannage Le dépannage est un aspect très important du développement du système. Un système commercial décent sera rentable dans la plupart des conditions du marché, mais si elle occasionnellement rend de grandes pertes, vous pouvez travailler à identifier et à résoudre le problème. Voici quatre étapes faciles: 1. Identifier le problème - Trouver toutes les instances dans lesquelles le problème s'est produit pendant votre backtesting, ou commencer à enregistrer quand le problème se produit pendant le commerce en direct. Dans chaque cas, prenez note des tendances des quatre facteurs suivants: Graphique ou série de prix - Spike dans les prix.13 Volume - Grand volume initial et faible volume par la suite.13 spread BidAsk - Le pic du prix sur le volume faible indique souvent un Marge (si utilisée). 13 13Ces sont quelques-uns des domaines dans lesquels les problèmes peuvent se produire, ce que nous pouvons voir en analysant le tableau ci-dessous. Notez les pics de prix sur le bas volume par la flèche verte. Notez également le grand volume (près de la flèche bleue) suivi d'un faible volume par la suite. Si aucun de ceux-ci ne s'avère être le coupable, il ya d'autres facteurs qui peuvent être analysés, tels que les tailles de blocs et les diagrammes avancés pattern.2. Évaluer le problème - Utilisez les informations que vous avez recueillies pour déterminer ce qui a causé le dysfonctionnement du système ou générer une perte. Cela se fait souvent en utilisant le bon sens ou en analysant les journaux de transactions (fournis par votre courtier). Voici des exemples de la façon dont certaines conditions des quatre facteurs énumérés ci-dessus peuvent être à l'origine d'un problème identifié: Modèle de graphique ou série de prix - Le système est incapable de vendre lors de fortes baisses ou d'acheter lors de montées abruptes. Peut-être le système n'a pas eu suffisamment de temps pour acheter ou vendre. Volume - Le système est incapable de vendre pendant les baisses ou d'acheter pendant les augmentations. Peut-être l'équité a un volume commercial si faible que le système est incapable d'acheter ou de vendre à un prix. Pendant ces cas, le prix peut être trompeur sans une considération de volume et bidask. BidAsk propagation - Le système fait un achat, mais ne bénéficie pas autant qu'il devrait lors de la vente. Cela pourrait être dû au fait que le commerçant a oublié d'envisager bidask spreads. Si un système est programmé pour acheter et vendre au prix courant il paie réellement le demander. Et lorsqu'il est vendu, il ne vend pas au prix actuel mais au prix de l'offre. Parfois, les différences entre l'offre et la demande peuvent être importantes, conduisant à des pertes indésirables. Margin - Le système se vend soudainement sans raison apparente. Si cela se produit, vous avez peut-être oublié de considérer les appels de marge. 13 3. Considérez les alternatives - Essayez simplement quelques solutions aux problèmes que vous avez identifiés. Considérez les alternatives suivantes correspondant aux problèmes ci-dessus. Modèle de diagramme ou série de prix - Une alternative est simplement de dire au système d'attendre que le prix se stabilise avant d'acheter. Cela peut être fait en utilisant les différences entre les prix précédents et le prix actuel pour créer une règle. Volume - Pour résoudre ce problème, vous pourriez créer une règle qui exige l'équité d'avoir une certaine quantité de volume avant d'exécuter un trade. BidAsk Spread - Ici, vous voudrez peut-être acheter et vendre sur la base des prix de soumission et de demande au lieu du prix actuel. Marge - Utilisation de la marge peut être rentable si le risque est géré efficacement. Limiter l'inconvénient devrait vous empêcher de recevoir des appels de marge. Cela peut être fait avec trailing stop points de perte ou d'autres tactiques similaires pour limiter les inconvénients. 13 4. Mettre en œuvre une solution - Enfin, nous devons appliquer la solution et voir comment elle fonctionne. Le négoce de papier ou le test arrière de nouveau avant le trading en direct est souvent une bonne idée après l'application d'une solution, car parfois les solutions ont des conséquences imprévues. Par exemple, des règles supplémentaires peuvent limiter ces jours de baisse, mais aussi diminuer les bénéfices globaux (en raison des occasions manquées).Optimization L'optimisation signifie simplement trouver les meilleurs ensembles de paramètres pour un marché donné. Ce processus peut améliorer marginalement les résultats. Cependant, elle comporte également de nombreux risques, car son hypothèse sous-jacente est que la performance passée est indicative des fluctuations futures des prix. L'optimisation peut être réalisée en changeant les valeurs du paramètre que vous souhaitez optimiser et puis de nouveau tester ces changements. Gardez à l'esprit que les autres paramètres doivent rester constants pour les effets des changements à déterminer. Une fois que vous trouvez la valeur qui donne la plus haute performance dans le dos test, le mettre en œuvre dans le système commercial. Prenons un exemple. Dites un commerçant analysé le SampP 500 et a constaté qu'il ou elle pourrait optimiser le système en utilisant un graphique quotidien. Ce même processus peut également être pris à un degré plus élevé. Par exemple, si une moyenne mobile simple de 6 fonctionne mieux que 8 pour une stratégie MA-crossover dans un marché donné, alors 6 seraient utilisés. Le problème ici n'est pas seulement dans l'hypothèse, mais aussi dans le fait que le système peut s'accentuer dans de nombreux autres marchés, ce qui le rend moins universel. De nombreux développeurs de systèmes renoncent à l'étape d'optimisation pour ces deux raisons: l'optimisation exagère souvent les résultats. C'est parce que les paramètres sont si spécifiques et non universelle que tout changement sur le marché (c'est-à-dire, l'avenir) peut causer l'instabilité. Dans de nombreux cas, l'optimisation n'améliorera pas de façon significative les performances. De légères améliorations peuvent être évidentes cependant, la déchéance de l'universalité est un prix élevé à payer. 13 En règle générale, l'optimisation ne doit définir que de larges paramètres pour les paramètres plutôt que de définir des règles spécifiques - même si elle a réussi dans le backtesting et le commerce de papier. Conclusion Le dépannage est crucial pour faire fonctionner votre système comme vous le souhaitez. Il est important d'identifier les problèmes en observant les cas où ils se sont produits, puis en évaluant comment certaines conditions de plusieurs facteurs - comme le modèle de prix, le volume, la propagation bidask et la marge - peuvent avoir causé le problème. L'optimisation peut améliorer vos résultats, mais il est important de se rappeler qu'il a ses limites. Non seulement elle est basée sur l'hypothèse que les performances passées indiquent l'avenir, mais ce n'est pas la phase à laquelle le trader crée des règles spécifiques - l'optimisation consiste uniquement à définir des paramètres généraux. Dans la prochaine et dernière tranche, nous fournirons un aperçu de tout weve couvert avec quelques conseils et des ressources pour vous aider à acquérir une connaissance pratique de la conception du système de négociation et de développement. Systèmes de négociation: Conclusion
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