Depuis près de trente ans, les commerçants professionnels et individuels se tournent vers les systèmes et méthodes de négociation pour obtenir des informations détaillées sur les indicateurs, les programmes, les algorithmes et les systèmes; Maintenant cette cinquième édition entièrement révisée met à jour la couverture pour les marchés d'aujourd'hui. La référence définitive sur les systèmes de négociation, le livre explique les outils et les techniques de négociation réussie pour aider les commerçants à développer un programme qui répond à leurs propres besoins uniques. Présentant un cadre analytique pour la comparaison des méthodes et techniques systématiques, cette nouvelle édition offre une couverture élargie dans presque tous les domaines, y compris les tendances, l'élan, l'arbitrage, l'intégration des statistiques fondamentales et la gestion des risques. Compréhensif et en profondeur, le livre décrit chaque technique et comment elle peut être utilisée à un avantage de commerçants, et montre des similitudes et des variations qui peuvent servir d'alternatives de valeur. Le livre guide également les lecteurs à travers des concepts mathématiques et statistiques de base de la conception et de la méthodologie des systèmes commerciaux, tels que la quantité de données à utiliser, la création d'un indice, les mesures de risque et plus encore. Emballé avec des exemples, cette cinquième édition entièrement révisée et mise à jour couvre plus de systèmes, plus de méthodes et plus de techniques d'analyse de risque que jamais auparavant. Le guide ultime sur la conception et les méthodes des systèmes de négociation, récemment révisé Comprend une couverture élargie des techniques de négociation, de l'arbitrage, des outils statistiques et des modèles de gestion des risques Écrit par l'expert acclamé Perry J. Kaufman Fournit des tableurs et des programmes TradeStation pour une expérience d'apprentissage plus étendue et interactive. Les lecteurs avec accès à un site Web compagnon chargé de matériaux supplémentaires Écrit par un leader mondial dans le domaine commercial, Systèmes de négociation et méthodes, cinquième édition est la référence essentielle à la conception du système commercial et des méthodes mises à jour pour un environnement commercial post-crise. Préface à la cinquième édition xv CHAPITRE 1 Introduction 1 Le rôle croissant de l'analyse technique 1 Convergence des styles de négociation dans les actions et les contrats à terme 2 Une ligne dans le sable entre fondamentaux et analyse technique 4 Professionnel et amateur 5 Décider d'un style commercial 8 Mesurer le bruit 10 Marchés en pleine maturité et mondialisation 14 Contexte 16 Directives de recherche 18 Objectifs de ce livre 19 Profil d'un système commercial 20 Mot sur la notation utilisée dans ce livre 23 CHAPITRE 2 Concepts de base et calculs 25 À propos des données et de la moyenne 26 Distribution des prix 33 Moments de la Distribution: Variance, assimilation et kurtosis 37 Normalisation du risque et du retour 48 Mesures standard de performance 58 Approvisionnement et demande 66 CHAPITRE 3 Charte 79 Trouver des modèles cohérents 80 Ce qui provoque les mouvements et les tendances majeurs du prix 82 Le diagramme à barres et son interprétation par Charles Dow 83 Formations de diagramme 92 Modèles d'une journée 102 Modèles de continuité 113 Concepts de base dans le trading de diagrammes 117 Accumulation et distribution8212Bottoms and Tops 118 Modèles épisodiques 132 Objectifs de prix pour le diagramme à barres 133 Stratégies implicites dans les tableaux de bougies 139 Utilisation pratique du diagramme à barres 144 Évolution des modèles de prix 148 CHAPITRE 4 Systèmes et techniques de traçage 151 Dunnigan et la méthode de la poussée 152 Nofri8217s Système de phase de congestion 155 Jours d'extérieur avec une fermeture à l'extérieur 157 Jours intérieurs 158 Points de pivot 158 Action et réaction 159 Sortie de canaux 167 Canaux en mouvement 170 Index des canaux de marchandises 171 Wyckoff8217s Techniques combinées 172 Modèles complexes 173 Une étude des diagrammes de diagrammes 176 Bulkowski8217s Classement des diagrammes de diagrammes 178 CHAPITRE 5 Tendances générées par les événements 181 Swing Trading 182 Construction d'un graphique Swing à l'aide d'un filtre Swing 184 Graphique point-et-figure 195 Le N-Day Breakout 222 CHAPITRE 6 Analyse de régression 235 Composantes d'une série temporelle 235 Caractéristiques des données de prix 236 Régression linéaire 238 Corrélation linéaire 248 Approximations non linéaires pour deux variables 252 Transformation non linéaire en linéaire 256 Évaluation des techniques à deux variables 257 Approximations multivariées 259 Signaux commerciaux de base à l'aide d'un modèle de régression linéaire 273 Mesure 276 CHAPITRE 7 Calcul des tendances basées sur le temps 279 Prévision et suivi 279 Changement de prix au fil du temps 284 La moyenne mobile 284 Moyenne mobile géométrique 292 Moyenne cumulative 293 Réinitialiser la moyenne cumulative 293 Effet de la baisse 293 Lissage exponentiel 293 Placage des mises en attente et des dérivations 307 CHAPITRE 8 Systèmes Trend 309 Pourquoi les systèmes Trend fonctionnent 309 Achat et vente de signaux de base 314 Bandes et canaux 320 Applications d'une seule tendance 330 Comparaison des principaux systèmes de tendances 336 Techniques à l'aide de deux tendances 350 Tendances multiples et sens commun 356 Études approfondies 359 Sélection de la bonne méthode et Vitesse 359 Séquences de moyenne mobile: Progression du signal 363 Sorties précoces d'une tendance 366 Moyenne mobile Crossovers projetés 366 CHAPITRE 9 Momentum et oscillateurs 369 Indice de divergence 384 Momentum à double effet 404 Vitesse et accélération 412 Techniques hybrides Momentum 416 Momentum Divergence 418 Quelques derniers commentaires sur Momentum 426 CHAPITRE 10 Saisonnalité et modèles de calendrier 427 Un facteur cohérent 428 Le modèle saisonnier 429 Méthodes populaires pour calculer la saisonnalité 430 Filtres saisonniers 456 Saisonnalité et marché boursier 478 Sens commun et saisonnalité 483 CHAPITRE 11 Analyse du cycle 485 Cycle de base 485 Découverte du cycle 494 Entropie maximale 524 Variable à partir des modèles normaux 529 Interprétation standard 531 Indicateurs de volume 535 Indicateurs de portée 546 Interprétation du volume et de la largeur systématiquement 554 Une probabilité intégrée Modèle 558 Modèles de volumes intraday 559 Filtrage Faible volume 562 Indice de facilitation du marché 564 CHAPITRE 13 Différences et arbitrages 565 Dynamique des écarts intragroupes à terme 566 Charges à vue 567 Spreads en actions 569 Relations de spread et d'arbitrage 570 Réduction des risques dans les écarts 571 Le carry trade 596 Changement des relations de spread 600 Intermarché Spreads 602 CHAPITRE 14 Techniques comportementales 617 Mesurer les nouvelles 618 Event Trading 623 Engagement des commerçants Rapport 635 Avis et avis contraire 641 Fibonacci et le comportement humain 648 Elliott8217s Wave Principe 651 Constructions cible de prix à l'aide du ratio Fibonacci 660 Fischer8217s Golden Section Compass System 662 WD Gann8212Temps et espace 666 Astrologie financière 671 CHAPITRE 15 Reconnaissance de formes 685 Projection des hauts et des bas quotidiens 687 Heure 689 Écart d'ouverture 699 Motifs de semaine, de fin de semaine et d'inversion 711 Reconnaissance de formes informatisées 732 Méthodes d'intelligence artificielle 735 CHAPITRE 16 Coûts de transaction 738 Éléments clés de Day Trading 744 Trading à l'aide de modèles de prix 753 Intraday Breakout Systems 759 Intraday Volume Patterns 774 Chocs de prix intraday 775 CHAPITRE 17 Techniques adaptables 779 Adaptive Trend Calculs 779 Adaptative Variations 788 Autres Adaptive Momentum Calculs 793 Adaptive Intraday Breakout System 796 Adaptive Process 797 Considérer les méthodes adaptatives 798 CHAPITRE 18 Systèmes de distribution des prix 801 Mesurer la distribution 801 Utiliser les distributions de prix et les modèles pour anticiper les mouvements 805 Distribution des prix 811 Profil du marché de Steidlmayer8217s 822 Utiliser les distributions quotidiennes pour identifier le soutien et la résistance 830 CHAPITRE 19 Cadres multiples 833 Tuning Two Time Frame pour travailler ensemble 833 Système d'échange à trois écrans Elder8217s 835 Robert Krausz8217s Cadres à plusieurs temps 838 Martin KS Pring8217s Système 842 CHAPITRE 20 Techniques avancées 845 Mesure de la volatilité 845 Utilisation de la volatilité pour le commerce 856 Sélection commerciale à l'aide de la volatilité 861 Tendances et bruit des prix 868 Tendances et intérêts Taux Carry 871 Systèmes experts 871 Logique floue 875 Fractales, chaos et entropie 880 Réseaux neuronaux 886 Algorithmes génétiques 895 Réplication des fonds de couverture 902 CHAPITRE 21 Test du système 905 Identification des paramètres 908 Sélection des données de test 910 Test de l'intégrité 916 Recherche du meilleur résultat 919 Visualiser et interpréter les résultats des tests 922 Tests à grande échelle 932 Affiner les règles de la stratégie 937 Arriver aux résultats des tests valides 938 Comparer les résultats de deux systèmes 946 Utiliser les pires résultats 950 Réessayer pour changer de paramètres 951 Tests sur une large gamme de marchés 954 Chocs de prix 970 Anatomie d'une optimisation 972 Sommaire de la robustesse 976 CHAPITRE 22 Considérations pratiques 983 Usage et abus de l'ordinateur 984 Événements extrêmes 992 Techniques de jeu8212La théorie des courses 1000 Commerce sélectif 1011 Échange de système 1012 Limites de négociation et marchés déconnectés 1018 Argent et NASDAQ8212Too Bon à être 1020 Similitude des signaux de négociation systématiques 1021 CHAPITRE 23 Contrôle des risques 1027 Conflit de chance pour la compétence 1027 Aversion au risque 1028 Mesure du rendement et du risque 1034 Effet de levier fondé sur l'exposition 1049 Risque commercial individuel 1050 Kaufman sur les arrêts et la prise de bénéfices 1059 Classement des marchés 1062 Probabilité Du succès et de la ruine 1072 Établissement d'une position 1076 Établissement d'une position 1080 Tendances des actions 1085 Investissement et réinvestissement: Optimal f 1088 Comparaison des résultats prévus et réels 1092 CHAPITRE 24 Diversification et répartition du portefeuille 1099 Changements de corrélations 1105 Types de modèles de portefeuille 1105 Calculs classiques de répartition du portefeuille 1107 Constatation Répartition optimale du portefeuille à l'aide du logiciel Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Solution d'algorithme génétique à l'allocation du portefeuille (GASP) 1114 Stabilisation de la volatilité 1142 ANNEXE 1 Tableaux statistiques 1147 ANNEXE 2 Solution matricielle aux équations linéaires et aux chaînes de Markov 1151 ANNEXE 3 Régression trigonométrique des cycles de recherche 1161 A propos du site Web compagnon 1191Trading Systèmes de codage Les systèmes de négociation sont simplement des ensembles de règles que les commerçants utilisent pour déterminer leurs entrées et les sorties d'une position. Le développement et l'utilisation de systèmes de négociation peuvent aider les commerçants à obtenir des rendements constants tout en limitant les risques. Dans une situation idéale, les commerçants devraient se sentir comme des robots, l'exécution des métiers systématiquement et sans émotion. Alors, peut-être vous vous êtes demandé: Quoi d'arrêter un robot de trading mon système La réponse: Rien Ce tutoriel vous présentera les outils et les techniques que vous pouvez utiliser pour créer votre propre système automatisé de négociation. Comment sont créés les systèmes automatisés de négociation Les systèmes automatisés de négociation sont créés en convertissant vos règles de systèmes de négociation en code que votre ordinateur peut comprendre. Votre ordinateur exécute alors ces règles par le biais de votre logiciel de négociation, qui cherche des métiers qui adhèrent à vos règles. Enfin, les métiers sont automatiquement placés avec votre courtier. Ce tutoriel se concentrera sur les deuxième et troisième parties de ce processus, où vos règles sont converties en un code que votre logiciel de négociation peut comprendre et utiliser. Qu'est-ce logiciel de négociation prend en charge les systèmes de négociation automatisée Il existe de nombreux programmes commerciaux qui prennent en charge les systèmes de négociation automatisée. Certains généreront automatiquement et placeront des opérations avec votre courtier. D'autres trouveront automatiquement des métiers qui correspondent à vos critères, mais exigent que vous placez les commandes avec votre courtier manuellement. En outre, les programmes de négociation entièrement automatique exigent souvent que vous utilisez des courtiers spécifiques qui prennent en charge de telles fonctionnalités, vous devrez peut-être remplir un formulaire d'autorisation supplémentaire. Avantages et inconvénients Les systèmes de négociation automatisés ont plusieurs avantages, mais ils ont aussi leurs inconvénients. Après tout, si quelqu'un avait un système commercial qui fait automatiquement de l'argent tout le temps, il ou elle serait littéralement posséder une machine à faire de l'argent Un système automatisé prend l'émotion et occupé-work hors de la négociation, ce qui vous permet de se concentrer sur l'amélioration de votre stratégie Et les règles de gestion de l'argent. 13 Une fois qu'un système rentable est développé, il ne nécessite aucun travail de votre part jusqu'à ce qu'il se rompe, ou les conditions du marché exigent un changement. Inconvénients: Si le système n'est pas correctement codé et testé, de grandes pertes peuvent se produire très rapidement. 13 Parfois, il est impossible de mettre certaines règles en code, ce qui rend difficile le développement d'un système automatisé de négociation. Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment planifier et concevoir un système automatisé de négociation, comment traduire cette conception en code que votre ordinateur comprendra, comment tester votre plan pour assurer des performances optimales et, enfin, comment mettre votre système à utiliser. Systèmes de négociation Codage: conception du systèmeLes systèmes de négociation automatisés minimisent les émotions, permettent une saisie plus rapide des commandes, conduisent à une plus grande cohérence et résolvent les problèmes d'erreur pilote. Les opérateurs de systèmes divisent leur temps entre le trading, le développement, le backtesting, l'optimisation et les tests avancés, pour créer des systèmes de trading viables et à probabilité élevée. Logiciel automatisé de négociation de forex scanne le marché pour les métiers favorables basés sur votre entrée. En savoir plus sur cet outil forex précieux. En combinant une bonne analyse avec une mise en œuvre efficace, vous pouvez considérablement améliorer vos profits sur ce marché. Apprenez à ajouter de la structure à vos méthodes de négociation avec ces six étapes importantes. La plupart des courtiers vous fournira des dossiers commerciaux, mais it039s également important de garder une trace sur votre propre. Logiciel a fait jour de négociation rapide et automatique - d'autant plus raison d'être aussi méticuleux que possible lors du choix de la bonne pour vos besoins. It039s impossible d'éviter le désastre sans règles commerciales - assurez-vous que vous savez comment les concevoir pour vous-même. Ces étapes vous feront un commerçant plus discipliné, plus intelligent et, finalement, plus riche. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. En savoir plus sur les salaires des analystes des marchés boursiers moyens aux États-Unis et les différents facteurs qui affectent les salaires et les niveaux globaux. Trading des actions professionnelles: Conception et automatisation des systèmes (Repost) Wow What a picture ISBN: 0971853649 164 Pages PDF 14 MB Apprenez l'art et la science des systèmes de trading à partir de spéculateurs professionnels. Les auteurs partagent de puissantes stratégies de négociation longue et courte dans TradeStation qui couvrent tous les délais, y compris plus d'une centaine de tableaux annotés avec commentaires et justification. Le livre contient une mise en œuvre complète d'une plate-forme de trading professionnelle, y compris des douzaines de stratégies TradeStation, des indicateurs et des fonctions avec 64 pages de code EasyLanguage. En outre, les techniques de négociation avancées telles que la négociation de paires et de flotteurs sont expliqués. Ces systèmes sont intégrés dans un cadre entièrement automatisé pour le dimensionnement de la position et la gestion du commerce. Enfin, suivez les auteurs comme ils le suivi de leurs sélections de stock tout au long de la semaine en temps réel. Professional Stock Trading est un plan pratique pour l'entrepreneur qui a le désir, l'ambition et l'intensité d'entrer dans le commerce. D'une manière scientifique, un commerçant apprend à maîtriser les éléments techniques de l'entreprise et de les intégrer dans une approche disciplinée. Le livre se termine par une mise en œuvre à grande échelle d'une plate-forme de négociation professionnelle. Swing commerçants, day traders, et les investisseurs qui aspirent à une meilleure compréhension de la bourse accueillera ce livre. Trading d'actions professionnelles: conception de systèmes et automatisation (Repost)
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